Построение временных рядов моделей для торговли акциями с несколькими акциями

Вопрос или проблема

Я прошел через некоторые учебные материалы по временным рядам, и все они брали одну акцию для временного ряда и пытались сделать прогноз. Мой набор данных содержит множество акций за определенный период (каждый день). Нужно ли мне выбрать одну акцию или несколько из них, или все акции для обучения модели?

Это вопрос о одновариантном и многовариантном анализе временных рядов. Оба подхода могут быть корректными.

Тем не менее, для прогнозирования цен акций я бы предложил, что многовариантный подход, вероятно, будет лучше, с важным уточнением, что ваш выбор временных рядов должен иметь какое-то фундаментальное обоснование. Случайный выбор акций A и B для совместного анализа из пула из ‘N’ тысяч потенциальных пар/триплетов акций не будет таким эффективным, как выбор акций X и Y, если вы считаете, что X и Y каким-то образом связаны, т.е. они находятся в одном отраслевом секторе.

Ответ или решение

Вопрос о построении моделей временных рядов для торговли акциями с несколькими акциями — это важная тема, учитывающая различные подходы к анализу данных. В данной ситуации важно понимать разницу между унивариантным и многовариантным анализом временных рядов, а также как выбрать актива для обучения модели.

1. Понимание данных

Прежде всего, вам нужно разобраться с вашим набором данных. Если он включает множество акций за определённый период, то стоит рассмотреть, как эти акции могут быть связаны друг с другом. Важно понимать, что результаты могут варьироваться в зависимости от выбранного метода и ваших целей.

2. Выбор подхода: унивариантный vs многовариантный

Унивариантный анализ предполагает, что вы анализируете временной ряд только одной акции. Такой подход может быть полезным, если вы хотите лучше понять историческое поведение конкретной акции, прогнозируя её будущее на основании её собственных прошлых данных.

Многовариантный анализ включает использование данных нескольких акций, что может улучшить точность прогнозирования. Напротив, это более сложный подход, так как требует анализа как влияния одной акции на другую, так и общей динамики рынка.

С точки зрения практичности, я бы рекомендовал многовариантный подход, особенно если вы уверены в том, что изучаемые акции могут иметь определенные взаимосвязи. Например, если две компании работают в одной отрасли, стоит ожидать, что их цены будут корректироваться друг с другом.

3. Выбор акций для анализа

Следует обратить внимание на следующие факторы при выборе акций:

  • Корреляция: Убедитесь, что выбранные акции имеют положительную корреляцию. Используя корреляционный анализ, вы сможете понять, насколько сильны связи между акциями.
  • Отраслевые связи: Если акции принадлежат одной и той же отрасли, их поведение, вероятно, будет более предсказуемым в контексте общего рынка.
  • Макроэкономические факторы: Учитывайте, как экономические условия могут воздействовать на выбранные акции. Например, изменения в стороне спроса и предложения или юридические изменения могут затрагивать определенные сектора.

4. Построение модели

При изучении временных рядов для многовариантного анализа возможны различные методы:

  • Модели авторегрессии (VAR): Подходят для анализа зависимостей между несколькими временными рядами.
  • LSTM (Long Short-Term Memory): Эффективны для обработки последовательных данных и могут захватывать сложные зависимости во временных рядах.
  • ARIMA и его расширения: Могут быть адаптированы для многовариантного анализа, если использовать экзогенные переменные для учета других временных рядов.

5. Оценка и тестирование

Обязательно проведите оценку модели с использованием различных метрик, таких как RMSE (средняя квадратичная ошибка) и MAE (средняя абсолютная ошибка). Это поможет вам понять, насколько точно ваша модель может прогнозировать.

Заключение

Выбор акций для анализа и подход к построению модели является критически важным для успешного прогнозирования. Многовариантный анализ может предоставить более глубокое понимание рынка и динамики цен акций, однако требует более внимательного выбора акций и понимания взаимосвязей между ними.

Такое тщательное решение поможет вам избежать распространенных ошибок и повысит вероятность успешной торговли на фондовом рынке.

Оцените материал
Добавить комментарий

Капча загружается...