Сопоставление двух временных рядов с разным разрешением

На чтение 3 мин Опубликовано 14.11.2024

Содержание

Вопрос или проблема
Ответ или решение
Шаги для выполнения задачи
Запрос к базе данных
Объяснение запроса:
Заключение

Вопрос или проблема

Существует два временных ряда, охватывающих примерно один и тот же интервал prices (date date, price double) и rates (date date, rate double). Второй ряд имеет более высокое разрешение и больше записей. Как мне объединить их, выбирая последнюю строку из prices, которая раньше для каждой строки в rates? Диалект на самом деле не важен, но предпочтительнее PostgreSQL

Ответ или решение

Для успешного объединения двух временных рядов с различным разрешением, вам необходимо учитывать специфику данных и выбрать эффективный подход для получения требуемых результатов. В данном случае, у вас есть две таблицы: prices, которая содержит даты и цены, и rates, которая содержит даты и ставки. Таблица rates имеет более высокое разрешение и больше записей.

Шаги для выполнения задачи

Определение структуры таблиц: Убедитесь, что обе таблицы правильно структурированы. Важно, чтобы в таблице prices хранились уникальные даты, а в таблице rates могла быть несколько записей для одной даты.
```
CREATE TABLE prices (
   date DATE PRIMARY KEY,
   price DOUBLE PRECISION
);

CREATE TABLE rates (
   date DATE,
   rate DOUBLE PRECISION
);
```
Выбор последней цены для каждой ставки: Для того чтобы выбрать последнюю цену до каждой даты из таблицы rates, можно использовать подзапрос или оператор JOIN. В PostgreSQL можно использовать функцию LAG или оконные функции для получения последних значений. Однако, для данной задачи, более простым методом будет использование JOIN с условием WHERE.

Запрос к базе данных

Ниже приведен SQL-запрос, который решает задачу:

SELECT 
    r.date AS rate_date,
    r.rate,
    p.price
FROM 
    rates r
LEFT JOIN 
    prices p ON p.date = (
        SELECT MAX(p2.date) 
        FROM prices p2 
        WHERE p2.date < r.date
    )
ORDER BY 
    r.date;

Объяснение запроса:

FROM rates r: Здесь мы выбираем данные из таблицы rates и присваиваем ей алиас r.
LEFT JOIN prices p: Поскольку мы хотим сохранить все записи из rates, даже если у них нет соответствующей цены, мы используем LEFT JOIN.
ON p.date: Здесь мы связываем таблицы, устанавливая условие, чтобы дата из prices была максимальной и меньшей, чем дата из rates.
SELECT MAX(p2.date): В подзапросе мы находим максимальную дату из таблицы prices, которая предшествует дате из rates. Это позволяет получить последнюю известную цену для каждой ставки.
ORDER BY r.date: Сортируем результат по дате ставок для лучшего восприятия данных.

Заключение

Теперь вы имеете понятный и эффективный способ объединения двух временных рядов с разным разрешением. Этот подход обеспечивает получение актуальных цен на предыдущие даты по сравнению с записями в таблице ставок. Убедитесь, что в ваших данных нет пропусков, так как это может повлиять на результаты запроса.

Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете эффективно обрабатывать временные ряды и извлекать из них полезную информацию для анализа, что является важным аспектом в мире информационных технологий и аналитики данных.